![Слив платных курсов - скачать сливы курсов через торрент бесплатно! [Kursoff.net]](/data/assets/logo/Colorlogo-nobackground1.png){kind=logo}
[Сергей Спирин] Личный инвестиционный план (2024)
![[Сергей Спирин] Личный инвестиционный план (2024)](https://kursoff.net/attachments/1726767629761-png.69578/ "[Сергей Спирин] Личный инвестиционный план (2024)")
Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ.
Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.
Подробнее:
Описание курса:
Долгосрочное инвестиционное планирование с учетом рыночных рисков с моделированием методом Монте-Карло, а также оценка рисков и доходностей портфелей с учетом ребалансировок.
Специальная версия – только для участников программ «Личный инвестиционный план» в версиях 2011 – 2019 гг.
Как спланировать свое будущее? Как рассчитать необходимый объем и сроки инвестиций для обеспечения комфортного проживания на пенсии и достижения других целей? Найти разумный баланс между тратами на потребление сегодня и инвестициями в свое будущее поможет личный инвестиционный план.
Участникам вебинара будут предложены инструменты (таблицы Excel), позволяющие проводить сложные расчеты, связанные с личным инвестиционным планированием, не разбираясь в формулах Excel вообще (однако, нужно иметь сам Excel, установленный на ваш компьютер – это обязательное условие!)
Таблица Excel «Личный инвестиционный план с моделированием методом Монте-Карло» — позволяет оценить вероятности достижения инвестиционных целей при располагаемых инвестиционных ресурсах с учетом доходностей и рыночных рисков (волатильностей) портфелей.
Таблица Excel «Риск и доход портфелей с учетом ребалансировок» — позволяет оценить риски и доходности портфелей как без учета ребалансировок, по классическим формулам Г. Марковица, так и с учетом ребалансировок, с помощью формул, предложенных У. Бернстайном.
Помимо предлагаемых инструментов, в ходе занятий будет описан математический аппарат, лежащий в основе расчетов. Он включает основы финансовой математики и теории вероятностей: номинальная и реальная доходности, рыночный риск, распределение вероятностей (равномерное, нормальное, логарифмически нормальное), медиана, процентиль, корреляция, ковариация и другие понятия, а также особенности применения математического аппарата с помощью инструментов Excel. По сути, курс можно рассматривать как введение в основы Теории вероятностей применительно к инвестиционному планированию.
Специальная математическая подготовка не требуется, однако интерес к финансовой математике желателен.
Программа курса:
Занятие 1. «Планирование с учетом рыночного риска»
- Цель инвестиционного планирования
- Особенности инвестиционного планирования
- Рыночный риск, учет рыночного риска в инвестиционном планировании
- Метод Монте-Карло
- Распределение вероятностей, виды распределений
- Нормальное и логарифмически нормальное распределение
- Медиана и процентили
- Оценка достижимости целей с учетом рисков
- К чему стремиться при составлении личного инвестиционного плана?
- Методы прогнозирования
- Основы финансовой математики: доходность номинальная и реальная, рыночный риск, ковариация и корреляция активов
- Оценка риска и доходности портфеля без ребалансировки и с ребалансировкой
- Бонус за ребалансировку – тезисы и формулы Уильяма Бернстайна
- Исторические данные по доходностям, рискам, корреляциям активов
- Ibbotson SBBI, «Триумф оптимистов», ежегодники GIRY, другие данные
- Исторические доходности и рыночные риски вложений в рынки акций, товарные активы, драгметаллы, недвижимость
- Учет издержек и налогов
Сергей Спирин
Инвестор, предприниматель, основатель проектов finwebinar и assetallocation, автор и ведущий семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ.
Стаж в финансовой сфере — с 1994 года.
Подробнее:
